Соотношение цен шестимесячных биткоин-опционов пут и колл оказалось на стороне первых впервые с момента обвала рынка в мае этого года. Другими словами, ставить на снижение биткоина теперь дороже, чем на рост.
«Люди защищаются от снижения. Тем не менее, мы пока не видели существенных объемов», — заявили в аналитической фирме Laevitas.
Как отмечает CoinDesk, такая ситуация не обязательно предполагает долгосрочное снижение рынка. Шестимесячная ожидаемая волатильность сейчас находится на исторически средних значениях в 84%, поэтому опционы с более отдаленной экспирацией стоят относительно недорого. Трейдеры могут скупать их в надежде на крупную прибыль при небольших вложениях, если снижение все-таки произойдет.
Ранее в этом месяце соотношение цен по недельным, месячным и трехмесячным контрактам также сместилось на сторону «медведей».
«Мы наблюдаем спрос на путы биткоина и эфира после снижения рисков прошлой недели. Особенно силен спрос на путы с ценой исполнения в $50000», — отметил директор по институциональным продажам трейдинговой фирмы Paradigm Патрик Чу.
Аналитики Delphi Digital объясняют, что у подорожания путов может быть два объяснения: участники рынка либо пытаются защитить свои длинные позиции на спотовом рынке, либо действительно рассчитывают заработать на снижении.
