Блогер Bitfinex’ed, известный расследованиями, связанными с эмитентом криптовалютных токенов Tether, в своём блоге опубликовал новый пост, в котором рассказал о боте, оказывающем влияние на курс биткоина на биржах Coinbase, GDAX и Bitfinex.
Bitfinex’ed проанализировал книги заявок трёх бирж за последний год и обнаружил в них подозрительную активность. По его мнению, бот Spoofy, о котором мы писали ранее, сменил тактику. Он также не исключает вероятности того, что за этими двумя ботами могут стоять разные трейдеры.
Нового бота Bitfinex’ed называет «Picasso» в честь художника Пабло Пикассо, поскольку он, как выражается сам блогер, «рисует ленту», имея в виду тикерную ленту, которая раньше использовалась для записи цен на биржах.
«Рисование ленты – форма рыночной манипуляции, участники которой пытаются повлиять на цену ценной бумаги, покупая или продавая её друг другу с целью создания видимости активной торговли на рынке этой ценной бумаги. Рисование ленты – незаконная деятельность, запрещённая Комиссией по ценным бумагам и биржам, поскольку её результатом является создание искусственных цен».
Процесс рисования ленты Bitfinex’ed запечатлел на следующем видео:
На нём показана активность на биржах GDAX и Bitfinex 7 декабря, когда курс биткоина на GDAX поднялся на несколько тысяч долларов относительно других бирж.
Bitfinex’ed обращает внимание на то, что такие объёмы торгов и волатильность были вызваны не естественным спросом, а активностью бота.
«Я не верю в то, что человек будет размещать ордера на покупку биткоина по цене, на $2 000 превышающей значения Bitstamp/Bitfinex», – пишет он.
Ещё одно любопытное наблюдение Bitfinex’ed провёл, когда GDAX закрылась на техническое обслуживание. Вместе с этим объёмы торгов на Bitfinex упали практически до нуля. Другими словами, бот повторяет транзакции с GDAX на Bitfinex и наоборот. Если кто-то покупает биткоин у Picasso на GDAX, он откупает его на Bitfinex по более низкой цене.
Похожая ситуация произошла в день добавления Bitcoin Cash на Coinbase и GDAX. Бот моментально поднял курс на 200+%, поскольку книги заявок на тот момент были практически пусты. По мнению Bitfinex’ed, Picasso был запущен на рынке Bitcoin Cash слишком рано, что и стало причиной взлёта курса.
В результате Coinbase была вынуждена приостановить торги. То же самое она сделала 7 декабря, когда бот в очередной раз взбесился.
Bitfinex’ed обращает внимание на ордер на покупку 95 BCH по $8 500.
«Ни один человек не стал бы размещать такой ордер. Это сделал бот, созданный специально для того, чтобы поднимать цены».
Конечно, данные, которыми располагает Bitfinex’ed, не позволяют ему провести полный анализ. По его утверждению, он самостоятельно следил за торгами в течение года, поскольку биржи не предоставляют такую информацию. Возможно, когда Coinbase проведёт собственное расследование, к чему её призывает блогер, эта история обрастёт новыми любопытными деталями.
